Финансы - инвестирование - ВБР: Авангард Малой капитализации значение в режиме реального времени





--- Какие Средства Отслеживания Активист Хедж-Фонды? Здесь's два!


--- VCVLX, VEXPX: 3 Авангард Фонд акций "отстающих"

Малой капитализации биржевой стоимости фондов (etf) оказывать воздействие малой капитализации акций, считающихся недооцененными стратегии фондов. Малой капитализации акций стоимости как правило, имеют больший потенциал роста, чем их коллеги, однако, высокая возвращенная потенциал в сочетании с высоким уровнем риска. Авангард Малой капитализации значение для etf (NYSEARCA: ВБР) обеспечивает эффективную возможность имитировать работу диверсифицированную группу акций малой капитализации значение.
Что Он Отслеживает
Авангард Малой капитализации стоимости в режиме реального времени обеспечивает воздействие малой капитализации акций. Сравнительный индекс ВБР до 16 апреля 2013 года Об у. С. Индекс малое значение крышки, и после этого фонд отслеживается через у. С. Индекс Малое Значение Крышки. В настоящее время, ВБР стремится проследить общие показатели индекса crsp у. С. Индекс малое значение крышки, базовый индекс. Через Щ. С. Индекс малое значение Cap-это хорошо диверсифицированный индекс стоимости малой капитализации у. С. Компаний.
Центра исследований в области безопасности цен, основной индекс поставщика, определяет его компонент запасы с помощью цен на книги (П/Б) коэффициент, форвардная цена-прибыль (Р/Е) коэффициент, исторический коэффициент цена/прибыль, дивиденды, соотношение цены и продажи-соотношение цены и. Контрольный показатель включает в себя U. С. компании, попавшие между дном 2 до 15% от инвестируемых рыночной капитализации. По состоянию на 30 июня, индекс 1,471 компонентом компаний со средней рыночной капитализации компании в размере $1. 55 млрд..
Как Он Отслеживает Его
Для отслеживания индекса crsp у. С. Индекс малое значение крышки, ВБР реализует пассивные полной репликации подход к индексации. Фонд пытается повторить базовый индекс путем инвестирования всех или значительного количества совокупного объема чистых активов на акции в составе индекса с примерно той же пропорции, как вес в индексе.
ВБР распределяет свой портфель примерно в той же пропорции, как утяжелители бенчмарка индекса. По состоянию на 31 июля 2015 года, ВБР выделяет 4. 1% от своего портфеля на основной сырьевой сектор, 7. 2% в секторе потребительских товаров, 13. 1% в секторе потребительских услуг, 30. 7% в финансовом секторе, 6. 8% в секторе здравоохранения, 20. 3% в промышленном секторе, 3. 7% в нефтегазовом секторе, 7. 3% в технологическом секторе, 0. 5% в секторе телекоммуникаций и 6. 3% в коммунальном секторе.
С момента создания ВБР на января. 26, 2004 году фонд получил доходность от 8. 91%, в то время как Сплайсированные у. С. Индекс малое значение крышки породила доходности 8. 92% по состоянию на 31 июля 2015 года. Этот низкий расхождение в VBR и возвращает базовый индекс может указывать на низкую погрешность отслеживания. VBR имеет среднегодовой ошибки слежения от 0. 05%. Фонд обеспечивает низкую погрешность отслеживания благодаря полной репликации-индексация подход. Однако, это небольшое несоответствие можно отнести к сборов фонда и расходы, так как он восстанавливает свой портфель ежеквартально. Низкий коэффициент оборачиваемости фонда и расходов помогает свести к минимуму свои ошибки слежения.
Управление
Авангард Малой капитализации стоимости в режиме реального времени находится под эгидой Авангард акции биржевых фондов. Авангард акции торгуемых на бирже фондов etfs на серии включают в себя отслеживание различных видов акций и индексов, таких как большой капитализацией роста, мега-шапка, средней капитализации, средней капитализации стоимости, малой капитализации и рост стоимости акций, и индекс S&амп;;P 500 Индекс. ВБР был выдан на января. 26, 2004, на Нью-Йоркской фондовой бирже arca в Авангарде группы. Авангард группы является инвестиционная компания, основанная в 1975 году почти 3 трлн долларов в глобальных активов под управлением по состоянию на декабря. 31, 2014, и около 300 ед. С. и не у. С. средства.
Характеристики
Как и большинство биржевых фондов Авангард, Авангард Малой капитализации стоимости в режиме реального времени является юридически структурированы в. ВБР советует Авангард Инвестиционная Группа капитал. Низкий коэффициент оборачиваемости фонда 12%, по состоянию на декабря. 31, 2014, и его пассивная инвестиционная стратегия позволяет свести к минимуму его коэфф.. VBR имеет удивительно низкий коэффициент расхода 0. 09%, в то время как Средний счет соотношения невысокой стоимости средств более чем в четыре раза, что из ВБР.
По состоянию на 31 июля 2015 года, VBR имеет чистые активы в размере $5. 7 млрд, p/Е соотношение 22. 5, п/б коэффициент 1. 9, а рентабельность капитала (roe) в размере 10. 9% и рост выручки на 10. 1%.
Пригодности и рекомендации
ВБР классифицируется как агрессивного фонда и подлежит весьма значительным колебаниям рыночной цены. Поэтому фонд не может быть подходит для всех инвесторов. Основные риски, связанные с Авангардом Малой капитализации стоимости в режиме реального времени включают в себя фондовый риск, рыночный риск, риск индекса инвестиционного риска стиле и компаний малой капитализации риск. Хотя ВБР несет в себе высокую степень риска и волатильность, инвесторы с лихвой компенсируют потенциально высоких доходов, как показано в исторические статистические данные за последние три и пять лет.
По состоянию на 31 июля 2015 года, основан на трейлинг-трехлетние данные, ВБР был бета (против фонда сравнительный индекс, Сращенных Малой капитализации значение индекса) на 1, R-квадрата (против Сплайсированные Малой капитализации значение индекса) на 1 стандартное отклонение 11. 21%, возвращение 18. 75% коэффициент Шарпа 1. 6 и Альфа (с индексом Морнингстар малое значение ТР долларов США, ее наиболее подходящей индекс) 2. Шестьдесят девять.
На основе современной теории портфеля (МПТ), бета-ВБР это указывает, что она идеально коррелируют и теоретически испытывает те же колебания, как базовый индекс. Его R-квадрат показывает 100% колебания цен фонда за последние три года можно объяснить колебаниями базового индекса ВБР по.
Фонда в годовом исчислении стандартного отклонения указывает на то, что он пережил больше нестабильности, чем s&амп;;П 500 ТР долларов США-индексом, который был стандартным отклонением 8. 56% за тот же период. Однако, степень риска компенсируется доходность от 18. 75%. Соотношение ВБР это Шарп указывает, что она была в состоянии обеспечить адекватную прибыль на основе с учетом рисков. Альфа указывает на то, что он превзошел свою оптимальную показателя на 2. 69% на основе с учетом рисков.
ВБР с высокой степенью риска, высокой наградой инвестиций и может не подходить для пассивной риску инвесторов. С точки зрения МПТ ВБР лучше всего подходит для инвесторов с высокой склонностью к риску, которые ищут воздействия акции с малой капитализацией. Кроме того, ВБР подходит для инвесторов, которые рассматривают малой капитализации рынка ценных бумаг в недооцененные, искать подход индексация и имеют промежуточный - с долгосрочным инвестиционным горизонтом (от трех до 10 лет или больше).
Как советник клиентов могли бы использовать это в режиме реального времени
В связи с высокой степенью ВБР риска и волатильности, финансовые консультанты должны быть осторожными при инвестировании в ВБР для своих клиентов. Если инвесторы обеспокоены только при генерации альфа и обладают высокой склонностью к риску, финансовые консультанты могут приобрести ВБР для своих клиентов. ВБР может добавить к стоимости портфелей их клиентов путем создания потенциально высокий доход с диверсифицированной воздействия малой капитализации фондового рынка.
Авангард Малой капитализации значение в режиме реального времени является наиболее подходящим в качестве небольшого холдинга в хорошо диверсифицированный портфель для долгосрочных ценностей инвесторов с высоким риском допуски. Кроме того, ВБР могут быть использованы для диверсификации у. С. портфели акций наклонять их в сторону малой капитализацией стоимости. Фонд имеет самый низкий коэффициент расходов в своем сегменте, который минимизирует ошибки слежения и расходов. ВБР в 30-дневный сек выход 1. 98% может означать, что инвесторы могут ожидать, чтобы генерировать ежемесячный доход, который может добавить к стоимости портфеля ценных бумаг.
Основные конкуренты и альтернативы
VBR имеет несколько конкурентов, и альтернативы в Малой капитализации сегмента в режиме реального времени. Индекс ishares Russell 2000 в значение в режиме реального времени обеспечивает воздействие на U. С. малой капитализации акций стоимости. Этот etf является сильный уклон в сторону финансов, с 42. 71% выделенных для компаний финансового сектора по состоянию на августа. 17, 2015. Индекс ishares Russell 2000 в значение в режиме реального времени имеет более высокий коэффициент расхода, чем ВБР, который может увеличить погрешность отслеживания.
Комиссия по ценным бумагам и Морнингстар Малой капитализации значение в режиме реального времени является конкурентом и альтернативой ВБР. Комиссия по ценным бумагам и Морнингстар Малой капитализации значение в режиме реального времени обеспечивает воздействие на U. С. малой капитализации акций стоимости. Похожие на ВБР, комиссия по ценным бумагам и Морнингстар Малой капитализации значение в режиме реального времени использует фундаментальный анализ, чтобы определить, какие акции недооценены. Этот фонд имеет коэффициент расхода более чем в три раза, что из ВБР, и это значительно меньше жидкости, чем ВБР, который вызывает широкий БИД-АСК спреды.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



ВБР: Авангард Малой капитализации значение в режиме реального времени ВБР: Авангард Малой капитализации значение в режиме реального времени